Η ανάλυση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Δάνειο χαρτοφυλάκιο - είναι ...

Μεταξύ των πιο σημαντικών δεικτών απόδοσης των εμπορικών τραπεζών - δανειακού χαρτοφυλακίου. Μπορεί να είναι αρκετά πολύπλοκη και απαιτεί μια ισορροπημένη προσέγγιση για την ερμηνεία των δεικτών που περιέχονται σε αυτό. Αλλά, παρ 'όλα αυτά, για να εξετάσει δανειακού της χαρτοφυλακίου, οι τράπεζες έχουν τακτικά. Η επιτυχής επίλυση αυτού του προβλήματος - ο κύριος παράγοντας της αποδοτικότητας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ποια είναι η δομή του χαρτοφυλακίου δανείων; Πώς μπορώ να αναλύσει τους δείκτες που περιέχονται σε αυτό;

Οι ιδιαιτερότητες του δανειακού χαρτοφυλακίου

δανειακού χαρτοφυλακίου - είναι, αν ακολουθήσετε ένα από τα δημοφιλή ανάμεσα στους Ρώσους ερευνητές έννοιες, το υπόλοιπο οφειλόμενο προς την τράπεζα (ή άλλο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας), η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα άλλων οργανισμών ή σε άτομα τα δάνεια. Προσεγγίσεις στην προσδιορισμό της αξίας της αντίστοιχης παραμέτρου μπορεί να είναι πολύ διαφορετική.

Για παράδειγμα, ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων θα πρέπει να περιλαμβάνει τόκους συσχετίζεται με τα πλήρη προγράμματα αποπληρωμής, ενώ άλλοι προτιμούν σίγουρα περιλαμβάνουν τον μόνο την κύρια οφειλή, καθώς και άλλα στοιχεία του δανείου - που υπολογίζεται από ειδικό τύπο. Επιχείρημα - πιστώνεται οντότητα μπορεί να αποπληρώσει το χρέος μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και δεν πρέπει να πληρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ανάλυση ιδιαιτερότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου

Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των δανείων είναι εξαιρετικά σημαντική όσον αφορά την εκτίμηση της σταθερότητας του αντίστοιχου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Το γεγονός ότι αυτό το είδος της οργάνωσης της επιχείρησης αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, κατά κανόνα, μέσω δανείων. Ωστόσο, είναι σημαντικό όχι μόνο το πόσο των δανείων που χορηγούνται σε τράπεζες, αλλά και το βαθμό στον οποίο η πειθαρχία θα υπολογίζεται δανειολήπτες. Έτσι, ένα από τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού - η φερεγγυότητα των προσώπων στα οποία χορηγεί δάνεια. Μπορεί να προσδιοριστεί με βάση μια ποικιλία δεικτών.

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, μπορεί να είναι:

- τον κύκλο εργασιών?

- το τρέχον επίπεδο της πιστοληπτικής ικανότητας φορτίου της επιχείρησης?

- η ιδιαιτερότητα των βασικών συμβάσεων, και άλλους παράγοντες για να διασφαλίσει τη σταθερότητα των εσόδων?

- πιστωτική ιστορία.

Όσον αφορά την κατάσταση των φυσικών προσώπων δανειοληπτών, την ικανότητά τους να πληρώσουν μπορεί να βασίζεται σε:

- του μισθού?

- η σταθερότητα της εργοδότριας εταιρείας?

- το τρέχον επίπεδο του φορτίου του χρέους?

- το περιεχόμενο της πιστωτικής ιστορίας.

Ως πηγές για την μετέπειτα ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδο-έγγραφα, καθώς και εκείνα που αντικατοπτρίζουν την αλληλεπίδραση με συγκεκριμένες τραπεζικές δανειολήπτες. Πάνω απ 'όλα, αυτή η εφαρμογή δανειακής σύμβασης (η οποία συνήθως περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη).

δανειακού χαρτοφυλακίου - είναι ένας δείκτης των δανείων σε χρόνο, το ποσό και τους όρους κερδοφορίας, υπολογίζεται με βάση τους όρους της συμφωνίας με τον οφειλέτη. Ο υπολογισμός μπορεί επίσης να αναλάβει μια ποικιλία οικονομικών κινδύνων. Η ανάλυση του χαρτοφυλακίου δανείων χρησιμοποιείται, κατ 'αρχάς, να προσδιοριστεί το μέγιστο δυνατό κέρδος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να προκύψουν κατά τους δανειολήπτες επιστροφή των κεφαλαίων, και, δεύτερον, - για τον εντοπισμό πιθανών παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την χρηματοδοτείται κόμματος στην ώρα τους και με πλήρη, υπολογίζεται με Bank.

χαρτοφυλάκιο

Πώς μπορεί να προσδιοριστεί με συγκεκριμένους δείκτες που χαρακτηρίζουν την παράμετρο της σταθερότητας των τραπεζών; Μπορεί να μοιάζει με τη δομή του χαρτοφυλακίου δανείων; Συχνά περιλαμβάνει την ταξινόμηση των δανείων για τους ακόλουθους λόγους:

- ανάθεση στο νόμισμα ή ρούβλι?

- μία μέθοδο που παρέχει?

- ωριμότητα?

- το νομικό καθεστώς του δανειολήπτη?

- η χώρα καταγωγής του χρηματοδοτούμενου φορέα.

Η παραπάνω λίστα των κριτηρίων μπορεί σίγουρα να συμπληρωθούν, και άλλα αντικείμενα.

Αυτό που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο;

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι τύποι δανείων δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο δανείων. Όταν είναι αυτό δυνατόν; Στη μεθοδολογία πολλών τραπεζικών ιδρυμάτων αποφάσισε να μην συμπεριλάβει στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων των δανείων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές, κονδύλια εκτός προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έκδοση των εν λόγω δανείων χωρίς ουσιαστικές απαιτήσεις ασφάλειας ή να επιτοκίων, διαφέρει σημαντικά στη μικρότερη πλευρά της αγοράς. Δάνειο χαρτοφυλάκιο - είναι ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει τις τυπικές δραστηριότητες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Δάνεια με προνομιακά επιτόκια ενδέχεται να μην πληροί το κριτήριο αυτό.

Δάνεια που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο πιστώσεων των εμπορικών τραπεζών, μπορεί επίσης να χορηγείται στα πρόσωπα εταίρο, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέχουν, όταν η τρέχουσα εγκατάσταση αποτελεί μέρος της δομής ή τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Στην πραγματικότητα, με πολλούς τρόπους, όπως οι συναλλαγές αφορούν δάνεια επίσημα. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι φυσιολογική μεταφορές μεταξύ της εταιρείας δεν αποσκοπούν στην άρση περισσότερα από τα κέρδη της τράπεζας.

Στάδια ανάλυσης χαρτοφυλακίου

Τώρα διερευνήσει λεπτομερέστερα πώς η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Πάνω από σημειώσαμε τις βασικές αρχές που διέπουν τη σχετική μελέτη - δηλαδή, το ποσό συσχέτιση των τρεχόντων δανείων και παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της επιστροφής τους πιστωθεί οντότητες. Τώρα το καθήκον μας - για να εξετάσει τα κύρια στάδια κατά τα οποία η ανάλυση του χαρτοφυλακίου δανείων. Σύγχρονοι ερευνητές διακρίνουν το ακόλουθο σύνολο τους:

- ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση των τραπεζικών υπηρεσιών?

- προσδιορισμός της δανειοδοτικής ικανότητας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος?

- μελέτη της δομής των δανείων εκταμιεύονται για πιθανή αναγνώριση της συμμόρφωσης των δυνατοτήτων?

- η μελέτη των τρεχουσών δανειακών συμβάσεων που υπογράφεται από την τράπεζα και τον δανειολήπτη?

- αξιολόγηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, ανάπτυξη συστάσεις για τη βελτίωσή της.

Ας μελετήσουμε αυτά τα βήματα ανάλυσης που αντιστοιχεί απόδοση δείκτης στοιχεία της τράπεζας.

Παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς των πιστωτικών υπηρεσιών

Οι εν λόγω παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορους λόγους. Κατά κανόνα, διατίθενται εσωτερικές και εξωτερικές. Η πρώτη είναι αποδεκτή σε:

- ρευστότητας και της τράπεζας διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία μπορούν να δαπανηθούν για την παροχή δανείων?

- τη διαθεσιμότητα των πόρων για την κάλυψη πιθανής έλλειψης ρευστότητας λόγω της κακής πειθαρχίας πληρωμών των πελατών?

- ιδιαιτερότητες του τομέα των εμπορικών δραστηριοτήτων της τράπεζας, τα χαρακτηριστικά του κοινού πελάτη-στόχο.

Μεταξύ των εξωτερικών παραγόντων:

- οι οικονομικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε χώρα, μια περιοχή ή μια συγκεκριμένη περιοχή?

- το επίπεδο του ανταγωνισμού στην αγορά των τραπεζικών χορηγήσεων?

- η πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας - για παράδειγμα, όσον αφορά την διαμόρφωση των αξιών της βασικό επιτόκιο?

- νομοθετική ρύθμιση των τραπεζικών σχέσεων.

Τράπεζα, διεξαγωγή ανάλυση επιλεγμένων παραγόντων μπορεί έτσι την ταυτοποίηση εκείνων που είναι πιο σημαντικές από την άποψη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου σχήματος.

Καθορισμός της δανειοδοτικής ικανότητας

Το επόμενο στάδιο της ανάλυσης χαρτοφυλακίου - τον προσδιορισμό της δανειοδοτικής ικανότητας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η αντιμετώπιση της πρόκλησης προϋποθέτει πρώτα και κύρια μελέτη των πηγών, λόγω της οποίας η τράπεζα μπορεί να κερδίσει έσοδα στην πτυχή των δραστηριοτήτων του δανεισμού. Πιστωτικές δυναμικό σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρουσιαστεί σε δύο εκδόσεις: η μία που αντικατοπτρίζει την παρουσία των βραχυπρόθεσμων πόρων της τράπεζας, και αυτό που έχει να κάνει με την «μεγάλη» συμβάσεις με τους πελάτες χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της κάθε μία από αυτές;

δυναμικό όρος διαμορφώνεται βάσει των μετρητών που οι τράπεζες συσσωρεύουν για τις καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, λογαριασμούς των μισθών και άλλων πόρων, εξαιτίας των οποίων μπορείτε γρήγορα να αυξήσει τη ρευστότητα. Κατά κανόνα - μέσα σε ένα χρόνο. Μακροπρόθεσμο δυναμικό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι ένα ίδρυμα πηγή τράπεζα, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αύξηση της ρευστότητας, αλλά όχι αμέσως, αλλά με την πάροδο του χρόνου, συνήθως όχι νωρίτερα από ένα έτος από την ημερομηνία σύναψης των αντίστοιχων συμβάσεων με τον πελάτη . διαχείριση του πιστωτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας εξαρτάται άμεσα από τις θεωρηθεί τύπους κτιρίων που χαρακτηρίζουν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η παράμετρος στο θέμα - ένα από τα πιο σημαντικά όσον αφορά την ανάλυση της σταθερότητας του τραπεζικού και εμπορικού δομή.

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, στο πλαίσιο της δανειοδοτικής ικανότητας του ιδρύματος μπορεί να χρησιμεύσει πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση. Πρώτα απ 'όλα είναι, φυσικά, τα δάνεια από την Κεντρική Τράπεζα. Αλλά μπορούν επίσης να συμπληρώνονται ενεργά με δάνεια από τις ξένες αγορές. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν η συγκεκριμένη τράπεζα έχει πρόσβαση σε αυτούς. Μπορεί να είναι περιορισμένη και τα οικονομικά κριτήρια - για παράδειγμα, λόγω του γεγονότος ότι η σημερινή δείκτες θεσμός της γνώμης του δανειστή, δεν πληροί τα κριτήρια για τη φερεγγυότητα και την πολιτική - αν η τράπεζα κυρώσεις λόγω της οποίας δεν μπορεί να αναφέρεται σε ξένους δανειολήπτες.

Ανάλυση των δανείων για τη συμμόρφωση με τους πιθανούς

Το επόμενο στάδιο της έρευνας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος δανειακού χαρτοφυλακίου - ανάλυση της συμμόρφωσης που εκδίδονται δάνεια ανιχνευθεί το μέγεθος του δυναμικού, το οποίο έχουμε πει παραπάνω. Τι είδους προβλήματα μπορεί να είναι σε αυτή την περίπτωση η τράπεζα;

Πρώτα απ 'όλα, η εκτίμηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στην πτυχή των σχετικών συμφωνιών επείγοντος που υπογράφεται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ο δανειολήπτης, και την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης σε πόρους που αποτελούν το δυναμικό που αναφέρθηκαν παραπάνω. Δεν πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση στην οποία η τράπεζα εκδίδει ένα μεγάλο αριθμό της «μεγάλης» δάνεια, αλλά δεν έχει «μικρή» των πόρων για τη διατήρηση της ρευστότητας. Ακόμη και αν ο δανειολήπτης θα πληρώσει με το χρονοδιάγραμμα τακτικά - τα έσοδα μπορεί να μην είναι αρκετή για να λύσει τα σημερινά προβλήματα του ιδρύματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τράπεζες, για τον καθορισμό του μακροπρόθεσμου δυναμικού έλλειμμα και δεν έχουν τους πόρους για να το αυξήσει, αναγκάστηκε να μετατρέψετε σε βραχυπρόθεσμη πόρων του. Και μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τους όρους της ρευστότητας του ιδρύματος.

Η εφαρμογή της ανάλυσης του δανείου για τη συμμόρφωση με τους πιθανούς ρέει ομαλά στο έργο του που αποτελούν το επόμενο στάδιο του δανειακού χαρτοφυλακίου της έρευνας - η μελέτη των δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ της τράπεζας και του πελάτη. Ας εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι συμβάσεις μελετών

Φυσικά, είναι απίθανο ότι οι εμπειρογνώμονες της τράπεζας θα εξετάσει το περιεχόμενο της σελίδας ένα από κάθε σύμβαση με τον δανειολήπτη. Είναι τεχνικά πολύ δύσκολη και εντελώς ακατάλληλο σε σχέση με το κόστος εργασίας. Κατά κανόνα, πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση που περιλαμβάνεται στις Συνθήκες. Το γεγονός ότι τα έγγραφα του αντίστοιχου τύπου περιέχουν πολύ μικρή διαφορά. Τις περισσότερες φορές μειώνονται:

- με το ποσό του δανείου?

- με τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου ξεχωριστά?

- με τον επείγοντα χαρακτήρα της επιστροφής ?

- να εξασφαλιστεί ότι το είδος του δανείου.

Το καθεστώς υπό εξέταση ισχύει, φυσικά, αν πρόκειται για την ανάλυση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με την ίδια κατηγορία των δανειοληπτών - για παράδειγμα, οι πολίτες που απασχολούνται επισήμως στην κατοικία του.

Αποδεικνύεται ότι δεν είναι απαραίτητο να μελετήσουμε κάθε έγγραφο: είναι αρκετό για να ταξινομήσει τις πηγές σε ομάδες, περιλαμβάνει τη συγκέντρωση σε οποιοδήποτε κοινό χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι συμφωνίες που περιλαμβάνουν ένα επιτόκιο 20% ετησίως και άνω, ή εκείνων που αφορούν την αποπληρωμή του δανείου μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι, η τράπεζα, εξετάζει τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου μπορεί απλά να συσσωρεύουν τις σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στις συμβάσεις, και αυτό θα είναι η μελέτη τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης στάδιο της ανάλυσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να είναι τα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με την οποία θα είναι δυνατό να προσδιοριστεί κατά πόσον η αναπτυξιακή πολιτική είναι βιώσιμη τραπεζικό οργανισμό:

- από την άποψη των δανείων?

- στην πλευρά των όρων αναφοράς για τις συμβάσεις πίστωσης που αντιστοιχεί δυναμικό?

- από την άποψη του μεγέθους των εσόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το αποτέλεσμα των συμπερασμάτων διατύπωσε, την αξιολόγηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή του - στην επόμενη φάση του έργου των ερευνητών.

Οι εκτιμήσεις και συστάσεις

Ο κύριος στόχος σε αυτή την περίπτωση - να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των αναλυτών. Τα αποτελέσματα του έργου θα πρέπει να απευθύνονται για να εξασφαλιστεί ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως ένα πρακτικό εργαλείο για τη βελτίωση της στρατηγικής ανάπτυξης της τράπεζας. Πρέπει να γίνει ένας παράγοντας για τις δραστηριότητες βελτιστοποίησης που αποτελούν τη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η σωστή ανάλυση του αντίστοιχου σταθερότητα παράμετρο της τράπεζας και την ερμηνεία του - η πιο σημαντική προϋπόθεση για την ίδρυση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Το χαρτοφυλάκιο πιστώσεων του Ταμιευτηρίου ή άλλου γίγαντα της ρωσικής τραπεζικό τομέα, είναι πιθανό να είναι μια αναφορά. Αλλά με μια ισορροπημένη προσέγγιση για τον καθορισμό της στρατηγικής ανάπτυξης της κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να είναι ένας σημαντικός παίκτης σε ένα τέτοιο άκρως ανταγωνιστική αγορά. Δάνειο χαρτοφυλακίου - δεν είναι ένα σύνολο αριθμών για αναφορά. Πρόκειται για ένα πραγματικό εργαλείο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου τραπεζικής.

Αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του δανειακού χαρτοφυλακίου μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο με την εσωτερική δομή του, αλλά και τους ξένους παίκτες - όπως επενδυτές. Φυσικά, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της πρόσβασης στους σχετικούς δείκτες. Σε αυτό το μέρος των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τραπεζών με ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο δανείων, θα πρέπει να εκφραστεί στην ικανότητα να λαμβάνουν μεγάλες επενδύσεις. Ή - ως επιλογή - έχουν μια προτίμηση για την απόκτηση πρόσβασης σε εξωτερικό δανεισμό. Στην περίπτωση αυτή, οι πιθανοί εταίροι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε αυτό το μέρος μπορεί επίσης να είναι συγγραφείς των συστάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αναπτυξιακής στρατηγικής της Τράπεζας, που αναπτύχθηκε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.